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老师答案里这句短期存款价值与利率呈现负相关我不是很理解,希望可以讲解一下。

网校学员Sha**在学习FRM金融风险管理师1-2级【2020考季班】时提出了此问题,已有2人帮助了TA。

网校助教

手机用户8960ktbrj

同学你好,该知识点来自沪江网校《FRM金融风险管理师1-2级【2020考季班】》的课程,想要更系统的学习,欢迎进入课程学习。不仅可以和更多的同学一起学习,而且还有老师、助教随时的学习指导和知识点解答哦。

同学你好,
题干中的short term deposit就是一个标的资产(短期存款,和债券的含义类似,与利率负相关),题中要问的就是。如果期限很长的话,远期合约和期货合约的利率之间的关系是什么样的呢。

公式Forword rate =futures rate-0.5σ方T*(T+0.25),
这个公式说的就是期货合约和远期合约的利率之间的关系,适用的就是长期限。
不是期货合约和远期合约价值的关系,因为期货合约和远期合约谁的价值更高,是取决于和利率之间的相关关系的。

网校助教

xjliu05

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同学好,问题已转交老师处理,请耐心等待

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