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老师我感觉这两题没有什么差别，为什么做法不一样呢

网校学员Sha**在学习FRM金融风险管理师1-2级【2020考季班】时提出了此问题，已有3人帮助了TA。

网校助教

手机用户8960ktbrj

同学你好，该知识点来自沪江网校《FRM金融风险管理师1-2级【2020考季班】》的课程，想要更系统的学习，欢迎进入课程学习。不仅可以和更多的同学一起学习，而且还有老师、助教随时的学习指导和知识点解答哦。

同学你好，734这题错了。
原来的delta是0.57，他是卖100份期权。所以他的头寸的delta是：-0.57*100=-57。为了达到delta中性，也就是delta为0，-57+N*1=0
；N=57,所以他需要买入57个股票。

第二天期权的delta变为了0.54。他是卖100份期权。所以他的头寸的delta是：-0.54*100=-54。为了达到delta中性，也就是delta为0，-54+N*1=0；N=54,所以他只需要买入54个股票。但是昨天他已经买了57个股票。所以只需要卖出3个股票就可以达到第二天delta中性的状态了。

这题答案错了，选B。动态对冲就是在原来的基础上做调整
（习题集我们专门出了一个勘误，你可以找班主任要一下）

网校助教

xjliu05

同学好，问题已转交老师处理，请耐心等待

网校学员

Sha**

他们不是都对冲到0再出现下跌吗？那为什么一个是将0.54的部分对冲到0，一个是将0.53和0.48的差额对冲呢

版权申明：知识和讨论来自课程：《FRM金融风险管理师1-2级【2020考季班】》的学员和老师，如果想了解更多，可以报名参加课程学习。所有知识讨论内容，版权归作者及沪江网校所有。

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