Convexity 只知道计算不知道其概念和性质

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网校学员味千拉**在学习FRM金融风险管理师1-2级【2020考季班】时提出了此问题，已有2人帮助了TA。

网校助教

unycq8

同学你好，该知识点来自沪江网校《FRM金融风险管理师1-2级【2020考季班】》的课程，想要更系统的学习，欢迎进入课程学习。不仅可以和更多的同学一起学习，而且还有老师、助教随时的学习指导和知识点解答哦。

同学你好，凸性是在债券期权定价中出现的一个概念，一般来说我们会用线性法或回归法计算金融衍生品的风险，而在计量过程中这方法并不准确，因为他们随着利率或标的资产价格价格的变化曲线是弯曲的，弯曲的部分和线性部分就是凸性，正的凸性是有利于投资者的，再详细的展开可以看下股市风险与模型中有关VAR的计算部分，可以有个更全面的了解

网校助教

xjliu05

同学好，问题会转交老师处理，请耐心等待

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