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同学你好，
Zu Anfang和zum Schluss表达的是某个过程的开始和结束，如Wir wollen zum Schluss zusammenfassen.最后我们要总结一下。
而zuerst是指首先;第一个，表达的是先怎么样，然后怎么样。如Ich war zuerst am Bahnhof und dann auf der Post.我首先要去火车站，然后去邮局。
Anfang和Schluss本身是名词，要借助介词一起构成状语，而zuerst本身就是副词，不需要加介词。
祝同学学习愉快～