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同学你好。
사 가지고 가려고 해 是由사다+아 가지고+가다+려고 하다+여构成的；

-아/어/여 가지고是语法，主要有两个用法 :
① 表示时间的先后顺序，前面行为结束后，再进行后面的行为；比如：
이 감자를 집에서 삶아 가지고 오세요. 这个土豆在家煮了然后带过来。
그는 소포를 싸가지고 우체국에 가서 부쳤다. 他包好了包裹，到邮局寄出去了。
②表示前面的行为或状态是后面状况的方法，手段、原因或理由。比如：
어제 잠을 못 자 가지고 아주 피곤해요. 昨天没能睡觉，非常疲惫。
주말엔 바빠 가지고 연락을 못 했어요. 因为周末很忙，所以没能联系。

사다+아 가지고构成사 가지고，这里是第一个用法。

-(으)려고 하다也是语法， 用于动词词干之后，表示打算进行某种行为动作。比如：
열차가 지금 출발하려고 합니다.列车马上要出发了。  
많은 음식을 먹으려고 합니다. 想吃很多食物。

CD를 사 가지고 가려고 해.  理解为打算买CD带着去。
祝同学学习愉快。