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同学你好，

并不一定，wollen也是可以构成带zu不定式的。
比如，Er hat das gemacht, ohne es zu wollen.  他干了这件事，但实际上他并不想这样。
sollen带zu使用的倒是确实不常见。
主要还是在于，造出来的句子是否有意义，比如ohne……zu……就是“做了什么事情，但是并未……”，此时带入wollen是有意义的。但是如果我们用um……zu……（为了）的时候，um zu wollen肯定就是没有意义的了。
因此带zu不定式也是分很多种使用情况的，ohne zu；um zu；其他更多的各种带zu句型等等等等………………最简单的判断方法就是，造出来的这个句子有没有实际意义。

祝学习愉快~