请问期权估值中的上行概率不是等于r |d|/(u |d|)吗？为什么在单期二叉数估值中上行概率又变成了(u-1-r)/(u-d)呢？

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网校学员Dav**在学习CPA注册会计师6科精讲班【两年班】时提出了此问题，已有3人帮助了TA。

网校助教

任月月

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同学你好！
你写的这个我有点没看明白，请问你是在哪里看到的呢？
同学可以直接去看2021年的基础班课程，你所提到的这些问题，老师都有讲解，你想要了解的推导过程，还包括一些变动的知识点，都在新课中有体现，不需要把2020年的课程听完再去学2021年的课程。

网校学员

Dav**

第一个公式u和d之间的加号显示不出来

网校学员

Dav**

请问期权估值中的上行概率不是等于(r |d|)/(u |d|)吗？为什么上行概率又变成了(u-1-r)/(u-d)呢？

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