最近金融风险管理这个词早已泛滥,然而谁也没说它到底是什么?金融行业里的风险管理岗位,基本都神秘无比,根本不知道他们在干啥。不如说,连这个岗位叫什么,我们也不知道。小编研究了一下,找了很多资料,也算是简单揭秘了一下金融机构里的风险管理了,一起来看看吧。

先来给大家介绍下风险的定义:一种定义强调了风险表现为收益不确定性;而另一种定义则强调风险表现为成本或代价的不确定性,若风险表现为收益或者代价的不确定性,说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利,属于广义风险,所有人行使所有权的活动,应被视为管理风险,金融风险属于此类。

而风险表现为损失的不确定性,说明风险只能表现出损失,没有从风险中获利的可能性,属于狭义风险。总结一下,就是不确定性和损失。
对于金融机构,主要有三类:操作风险,市场风险,信用风险。

简单举例说明,操作风险就是银行柜员将你的存款500输入成5000的风险,市场风险就是美元兑人民币汇率突然从6讲到1的风险,信用风险就是你借了200万房贷但是不打算还了的风险。有风险就会有损失,可大可小,可能使得金融机构亏损甚至倒闭(雷曼为例)。
因此,金融机构需要对风险发生的可能性,及带来的损失进行估量并做相应的准备,这就是风险资本。

资本是神马?马克思爷爷说过,资本就是可以带来收益的生产要素。对于盈利机构,资本是可以再创造价值,如果预留起来岂不是降低了赚钱的可能?因此,到底有哪些风险?需要多少资本才能抵御可能发生的风险呢?怎么去降低风险呢?
这就是风险管理做的事儿:识别风险,评估风险,管理风险。
银行倒闭可是大事儿,如何不多不少的留起风险准备,如何管理起风险?自己说了可不算,所以有了相应的监管机构。以中国为例,即是银监会。同时,监管需要独立第三方对银行的风险管理进行评估测算甚至设计,即是出现了风险管理咨询机构。

有了监督的人,那标准呢?幸运的,全世界人民都需要银行,全世界人民都面对风险,因此有个机构专门研究怎么做这事儿,即是国际清算银行(BIS),他们针对风险资本的计算和风险管理方法有一整套的指导,那就是大名鼎鼎的巴塞尔协议(BIS base在巴塞尔),现在已经不断补充到第三版。各国会在巴塞尔协议的整体框架下,根据各国国情做一些调整。小编提醒一下大家,这个也就是FRM考试里的那个重要考点了,要考FRM的赶紧重视一下。

了解了这些,那我们来说说相关的职业及发展。

1.分工作机构:主要为刚才提到的三方,金融机构,监管,咨询。(企业风险管理有少量,会单独在企业风险管理中提出)

2.分工作内容:如上所述,主要工作内容为 识别风险,评估风险,管理风险。识别风险主要聚焦于会发生哪些风险,靠经验积累和根据实际预测;评估风险主要是测算风险出现可能性及带来的损失大小,没错,就是博(sang)大(xin)精(bing)深(kuang)的数学模型;管理风险即是在已有风险的基础上尽最大可能去降低风险发生的可能性和损失,比如流程设计、职能定位、人员管理等。

3.分风险类别:操作风险难度最大,因为几乎为不确定无法预测的风险。市场风险其次。信用风险的研究现在发展的较为全面,basel已有一套成熟的评估体系和模型设计方法。

4.所需背景:风险管理框架主要需要丰富的行业工作经验;风险评估涉及数理模型较多,主要需要数学,统计背景较扎实。

5.职业发展:这一类,最好做到CRO(risk) 或者监管机构头头。CRO在金融机构应该是直接汇报董事会或者授权委员会的。

6.薪酬:在银行后台部门里算很好的了。但是中国这块和发达国家还是有差距,个人觉得潜力很大。

7.缺点:技术要求较高,工作难度偏大,需要静的下心。

现在中国的风险管理也刚起步,不过之后肯定会越来越重视,相信FRM持证人的未来发展也非常可观。

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