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这里讲VaR的解读时，两种解读的结果在我看来有矛盾，所以不理解，一个是最小损失是50000，那就可能大于50000；但是另外一个方面确是最大损失是50000，可能小于50000.不知道是我哪里理解有偏差了……
网校学员luc**在学习CFA特许金融分析师1-3级【1912签约班】时提出了此问题，已有2人帮助了TA。
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同学你好，该知识点来自沪江网校《CFA特许金融分析师1-3级【1912签约班】》的课程，想要更系统的学习，欢迎进入课程学习。不仅可以和更多的同学一起学习，而且还有老师、助教随时的学习指导和知识点解答哦。
VAR在险价值是指在一定的时间内，在一定的置信度下，投资者最小的期望损失。两种描述都对，一段时间内，小概率下的最小损失
一段时间内，大概率下的最大损失
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CFA特许金融分析师1-3级【1912签约班】
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- 数量reading6 27分钟 这道题可以用现金流求现值然后再算第四年末的value吗？具体计算器上的操作是怎样的呢
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- 这道题说的是零息债券，为什么前四年都有违约概率。现金流不是第五年才产生吗
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权益里(1+R)=(1+Rf)(1+Rp)?
那R=（Rf+Rp）是什么里面的