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第29分钟，这里组合的expected shortfall 大于单个的啊，为什么符合次可加性？
网校学员Gab**在学习FRM金融风险管理师1-2级【20年11月考季】时提出了此问题，已有3人帮助了TA。
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手机用户6106abrxe
同学你好，该知识点来自沪江网校《FRM金融风险管理师1-2级【20年11月考季】》的课程，想要更系统的学习，欢迎进入课程学习。不仅可以和更多的同学一起学习，而且还有老师、助教随时的学习指导和知识点解答哦。
同学你好，ES把尾部损失都整体考虑了，符合次可加性，记住这一点就好，在这一块内容有个计算例子的，同学可以根据例子计算一下就能知道。严格的证明过程较为复杂不要求掌握。
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xjliu05
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同学好，问题已反馈老师处理，请耐心等待
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财会值班班主任
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同学你好：五一期间各班级答疑将于节后工作日回复，感谢同学的耐心等待与配合。版权申明：知识和讨论来自课程：《FRM金融风险管理师1-2级【20年11月考季】》的学员和老师，如果想了解更多，可以报名参加课程学习。所有知识讨论内容，版权归作者及沪江网校所有。
FRM金融风险管理师1-2级【20年11月考季】
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